Студопедия  
Главная страница | Контакты | Случайная страница

АвтомобилиАстрономияБиологияГеографияДом и садДругие языкиДругоеИнформатика
ИсторияКультураЛитератураЛогикаМатематикаМедицинаМеталлургияМеханика
ОбразованиеОхрана трудаПедагогикаПолитикаПравоПсихологияРелигияРиторика
СоциологияСпортСтроительствоТехнологияТуризмФизикаФилософияФинансы
ХимияЧерчениеЭкологияЭкономикаЭлектроника

Решение.

Читайте также:
  1. Глава 14. Судьбоносное решение.
  2. КОМПОЗИЦИОННО – СТИЛИСТИЧЕСКОЕ РЕШЕНИЕ. ПРОЕКТНЫЙ ОБРАЗ РЕКЛАМНОГО ПРОДУКТА
  3. Непонятное решение.
  4. Постановка задачи и ее решение. Формализация
  5. РАБОЧАЯ ТЕТРАДЬ, ТРЕТИЙ ШАГ: Приняли решение...
  6. Решение.
  7. Решение.
  8. Решение.
  9. Решение.

Остаточное время жизни застрахованного имеет равномерное распределение на промежутке :

Интенсивность процентов , коэффициент дисконтирования .

Единовременная нетто-ставка при страховании жизни сроком на лет равна

.

Тогда

Ответ: 4)

Мужчина в возрасте 40 лет покупает за 100000 рублей пожизненную ренту (пенсию), выплаты которой начинаются с возраста 65 лет. Эффективная процентная ставка. Величина ежегодных выплат равна

1) 159236

2) 121550

3) 89189

4) 75620

Решение.

Величина ежегодных выплат равна

,

где – стоимость пожизненной ренты,

– отложенная на лет пожизненная рента для человека возраста лет, выраженная через коммутационные числа и (эти числа находят по таблице коммутационных чисел).

Тогда ,

.

Ответ: 3)

 

 

Вопросы к зачету

1. Время жизни как случайная величина.

2. Свойства функции выживания.

3. Кривая смертей, интенсивность смертности. Свойства.

4. Аналитические законы смертности (Мэйкхама, Вейбулла, Гомперца).

5. Макрохарактеристики продолжительности жизни.

6. Остаточное время жизни. Распределение остаточного времени жизни.

7. Основные величины, связанные с остаточным временем жизни.

8. Округленное время жизни. Распределения округленного времени жизни.

9. Приближения для дробных возрастов (равномерное, постоянная интенсивность смертности, Балдуччи).

10. Макрохарактеристики остаточного времени жизни.

11. Частичная остаточная продолжительности жизни.

12. Анализ индивидуальных убытков при краткосрочном страховании жизни.

13. Приближенный расчет вероятности разорения.

14. Принципы назначения страховых премий.

15. Общая модель долгосрочного страхования жизни.

16. Теорема о дисперсии приведенной ценности.

17. Связь между непрерывными и дискретными видами страхования.

18. Перестрахование: сущность и разновидности договоров перестрахования.

19. Пропорциональное перестрахование. Перестрахование превышения потерь.

20. Пожизненные ренты, выплачиваемые раз в год.

21. Пожизненные ренты, выплачиваемые с частотой .

22. Периодические нетто-премии.




Дата добавления: 2015-09-11; просмотров: 20 | Поможем написать вашу работу | Нарушение авторских прав

Решение. | Решение. | Решение. | Решение. | Решение. | Решение. | Тема 1. Введение. Основы теории вероятностей и финансовой математики | Тема 2. Характеристики продолжительности жизни | Тема 4. Модели краткосрочного страхования жизни | Тесты для самоконтроля |


lektsii.net - Лекции.Нет - 2014-2024 год. (0.008 сек.) Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав