Читайте также:
|
Ключевой принцип в работе КБ – стремление к получению прибыли. Чем выше шанс извлечь крупную прибыль, тем больше риски.
Банковский риск – опасность потерь, вытекающих из специфики банковских операций, осуществляемых кредитными учреждениями.
Классификация рисков:
- кредитный риск. Обусловлен неспособностью или нежеланием партнера действовать в соответствиями с условиями договора, является основным риском, с которым сталкиваются банки в процессе своей деятельности. Этот риск возникает при совершении кредитных операций, а также при сделках с ценными бумагами, др. финансовыми активами, при выдаче банком гарантий, акцептов и прочих операциях.
- страновой риск – возможность потерь, связанная с размещением активов и деятельности банка в конкретном государстве. Составляющие риска: политический (обусловлен изменением политической обстановки, военными действия на территории государства и т.д.) и географический (возникает из-за разных временных зон на разных континентах) риски.
- рыночные риски возникают по мере того, как происходит непредвиденные и неблагоприятные изменения конъюнктуры на кредитном рынке, РЦБ, валюты, драг.металлов. Специфическим элементом рыночного риска является валютный риск (опасность потерь при проведении внешнеторговых валютных и других операций в связи с изменением курса иностранной валюты).
- операционный риск обусловлен нарушениями процесса внутрибанковского контроля и управления банком, а также возможными сбоями в операционных системах, особенно в тех, где осуществляются платежи и электронная обработка данных.
- процентный риск обусловлен влиянием на финансовое состояние банка неблагоприятного изменения процентных ставок на кредитном и финансовом рынках.
- риск потери ликвидности связан с возможным невыполнением банком своих обязательств. Возникает, когда требования и обязательства банка не соответствуют друг другу по суммам и срокам.
- правовой риск включает риск обесценения активов и увеличения обязательств по причине неправильных юридических решений, неверно составленной юридической документации. Изменение законодательства.
- риск потери репутации банка возникает вследствие операционных сбоев в его работе, а также при возникновении подозрений в связях с криминальными структурами и т.п.
По причинам возникновения риски делят на чистые и спекулятивные.
Чистые риски ассоциируются чаще всего с меняющимися условиями внешней среды, которые носят объективный характер, и означают возможность получения отрицательного или нулевого результата.
Спекулятивные риски непосредственно увязываются с финансовой деятельностью самого банка и выражаются в возможности получения как положительного, так и отрицательного результата.
По форме проявления банковские риски можно также разделить на систематические и несистематические.
Систематические риски определяются как вероятность изменчивости финансового положения банка в результате смены общей ситуации в банковской системе в целом.
Несистематические риски означают возможность ухудшения финансового состояния отдельного банка, когда состояние банковской системы в целом остается стабильным.
Управление рисками является основным в банковском деле. Деятельность банка по управлению рисками должна быть организована. С этой целью в банке могут быть созданы специализированные комитеты по управлению риском. Обычно выделяется комитет по кредитной политике (по кредитным рискам).
Каждый банк в интересах безопасности проводит защитные мероприятия против рисков, которые составляют содержание рисковой политики. Она осуществляется в двух направлениях: - предотвращение рисков и смягчение необратимых рисков. При этом используются такие методы, как резервирование, хеджирование (страхование), диверсификация (распределение), оптимизирование (процесс, направленный на минимизацию негативных и максимальное использование позитивных последствий).
Депозитный риск — риск возможного невозвращения полностью или частично депозитных вкладов в связи с банкротством банка или другого финансового учреждения.
Депозитный риск связан с досрочным отзывом вкладчиками своих вкладов из банка. Тогда коммерческим банкам приходится проводить большую работу по привлечению различного рода вкладов. Наиболее распространены депозиты до востребования (без указания срока хранения, который возвращается по первому требованию вкладчика, низкий процент) и срочные вклады (депозит под проценты, внесённый на определённый срок и изымаемый полностью по истечении обусловленного срока, приносят более высокий процент дохода).
Для уменьшения депозитного риска применяются некоторые условия дифференциации срочных вкладов. При этом банками применяются два вида срочных вкладов:
-Собственно срочные. Эти вклады возвращаются владельцу в заранее установленный срок (срок срочного вклада не менее месяца). Соответственно длительности срока изменяется уровень процента, по вкладу с большим сроком выплачивают более высокий процент.
-Вклады с предварительным уведомлением об изъятии. Такие вклады предусматривают подачу в банк специального заявления вкладчика в случае досрочного изъятия им вклада. Это позволяет банку учитывать предстоящие изменения и начать привлекать средства из других источников.
Кроме этого в договоре, который заключается между банком и вкладчиком, могут быть включены особые условия по предупреждению потерь банка, связанных с досрочным снятием вкладов. Например, отказ клиенту в досрочном востребовании вклада. Но банку необходимо правильно оценить, для каких клиентов необходимы подобные оговорки в договоре.
Дата добавления: 2014-12-15; просмотров: 93 | Поможем написать вашу работу | Нарушение авторских прав |