Студопедия  
Главная страница | Контакты | Случайная страница

АвтомобилиАстрономияБиологияГеографияДом и садДругие языкиДругоеИнформатика
ИсторияКультураЛитератураЛогикаМатематикаМедицинаМеталлургияМеханика
ОбразованиеОхрана трудаПедагогикаПолитикаПравоПсихологияРелигияРиторика
СоциологияСпортСтроительствоТехнологияТуризмФизикаФилософияФинансы
ХимияЧерчениеЭкологияЭкономикаЭлектроника

Фінансово-економічних систем

Читайте также:
  1. A) Закрытую систему
  2. A) Схватив окно за заголовок левой кнопкой мыши или через системное меню
  3. CAD/CAM-системы в ТПП
  4. CALS-технологий и единая интегрированной системы управления вуза
  5. E) экономические законы и развитие экономических систем
  6. ERP — информационная система масштаба предприятия
  7. GPS-системи
  8. I Операционная система ОС Unix
  9. I Операционная система ОС Unix
  10. I Операционная система ОС Unix

 

У другій половині минулого сторіччя поступово, незважаючи на постійні модифікації класичних методик, накопичилась значна кількість випадків невдалих спроб економічного прогнозування. Зокрема, в роботі міститься ряд прикладів таких прогнозів, зроблених в періоди спаду 1974-1975 рр. та 1979-1981 рр. провідними колективами фінансових аналітиків Великобританії на підставі традиційних лінійних моделей.

Прийшло розуміння того, що зміни у світовій фінансово-економічній системі відбуваються настільки інтенсивно, а їх якісні прояви бувають настільки неочікуваними, що для аналізу та прогнозування динаміки економічних систем необхідний синтез нових аналітичних і обчислювальних підходів, що беруть свій початок в різних галузях людських знань. Цей синтез був здійснений в рамках міждисциплінарної науки, що бурхливо розвивається в даний час  теорії складності та синергетики, які досліджують причини і механізми виникнення нових режимів і структур, вивчають характерні масштаби і швидкості перехідних і сталих процесів, дозволяють прогнозувати вірогідні зміни в поведінці системи та обирати ефективний спосіб управління неочікуваними динамічними режимами, що виникають в складних системах.

Інтуїтивне розуміння важливості дослідження еволюційних змін призвело до формування кількох наукових підходів в рамках теорії складності, головним науковий центр якої знаходиться в Нью-Мексіко в інституті Санта-Фе [77]. Характерною рисою цієї теорії є перенесення еволюційних уявлень у різні галузі із природничих наук: теоретичної фізики, біології, термодинаміки тощо, у тому числі і в економіку.

Предметом дослідження теорії складності є складні нелінійні динамічні системи (у тому числі і економічні), що розвиваються та еволюціонують, інструментарієм – нелінійні математичні моделі та комп’ютерне моделювання. До цього напрямку відноситься, зокрема, теорія динамічних систем, синергетика, нелінійна динаміка, теорія хаосу та катастроф, фрактальний та вейвлет аналіз, тощо. Ці дисципліни оперують спільними поняттями (складні системи, хаотичні атрактори, (мульти)фрактали, дисипативні структури, самоорганізація, біфуркації, русла, джокери, патерни, хаос) та використовують схожий математичний апарат дослідження. Щодо економічних застосувань цього напрямку, то можна виокремити „синергетичну економіку” [220] та „еконофізику” [113, 142, 276].

Розглянемо особливості деяких наукових напрямків з перерахованих вище. „Синергетика” – термін введений Хакеном [313], найбільш вживаний у вітчизняній та російськомовній економічній літературі, в англомовній літературі частіше використовують термін „теорія складності”. Синергетика є міждисциплінарним напрямком, у рамках якого досліджуються спільні закономірності виникнення впорядкованих структур у відкритих нелінійних дисипативних системах. Одним із важливих результатів виявилось розуміння того, що складні системи, опис яких вимагає великої кількості параметрів свободи можуть мати досить просту поведінку (яка по Г. Хакену описується параметрами порядку), і навпаки  детерміновані системи невеликої розмірності (навіть з трьома ступенями свободи) можуть при деяких значеннях параметрів виявляти складну, нерегулярну хаотичну поведінку, що здається повністю випадковою, хоча і описується детермінованим рівняннями. Досліджувані дисипативні структури виявились термодинамічно нестійкими, але вони існують далеко від рівноважного стану лише за рахунок достатньо інтенсивного потоку енергії та речовини.

Таким чином, синергетика акцентує увагу на узгодженості, взаємодії частин системи при утворенні її структури як єдиного цілого, досліджує складні системи різноманітної природи, що здатні до самоорганізації, розглядає причини та механізми виникнення нових режимів та структур, вивчає характерні масштаби та швидкості перехідних та усталених процесів.

Синергетика та теорія складності можуть бути охарактеризовані рисами досліджуваних систем, серед яких головними є: нестабільність та нелінійність: складні системи мають багато можливих варіантів (траєкторій) поведінки, між якими вони блукають в результаті малих змін параметрів, що управляють їхньою динамікою; незводимість або неадитивність: складні системи виступають як єдине ціле і не можуть бути адекватно вивчені шляхом розбиття іх на частини, що розглядаються ізольовано. Тобто поведінка системи зумовлюється взаємодією складових, але редукція системи до її складових спотворює більшість аспектів, які притаманні системній індивідуальності; емерджентність („від існуючого до виникаючого”): складні системи продуціюють неочікувану поведінку, фактично вони продукують патерни і властивості, котрі неможливо передбачити на основі знань властивостей частин, якщо розглядати їх ізольовано.

„Фрактальний аналіз” [108] є напрямком, в якому було здійснене нетривіальне узагальнення поняття фізичної (топологічної) розмірності на дробовий випадок. Об’єкти з дробовою розмірністю, або, іншими словами об’єкти, які володіють властивістю масштабної інваріантності, називають фракталами. На дослідженні масштабної подібності складних нелінійних систем, на дослідженні структури та динаміки дивних атракторів (підмножини у фазовому просторі, до якої притягуються всі траєкторії системи, якщо потрапляють у цю підмножину) таких систем, зокрема, породжуваних ними часових рядів, акцентує увагу фрактальний аналіз, як міждисциплінарний науковий напрямок.

„Нелінійну динаміку” можна вважати напрямком, в якому систематизується та вдосконалюється математичний інструментарій, який розроблявся у різних галузях знань для дослідження різного роду складних систем, перш за все, у теорії динамічних систем та якісній теорії диференціальних рівнянь. „Теорія хаосу та катастроф” спеціалізується на вивченні так званих хаотичних режимів функціонування складних систем та пов’язаних з ними перехідних явищ (криз та катастроф). На відміну від загальновживаного поняття хаосу, в синергетиці поняття „хаос”, або „динамічний хаос” використовується у вузькому сенсі, як нерегулярний рух, що на перший погляд виявляється випадковим, проте породжується детермінованим процесом. Тому його ще називають „детермінований хаос”. Головною ознакою, характерною рисою хаосу є суттєва залежність майбутньої поведінки системи від початкових умов.

Відкриття динамічного хаосу зіграло ключову роль в створенні синергетичної парадигми. Розуміння цього явища, введення нових понять і концепцій привели до нового погляду на динамічні системи, на математичне моделювання багатьох явищ, на процедуру зіставлення теорії і експерименту і дозволило переосмислити ряд попередніх математичних результатів. Подальші дослідження в цій галузі показали, наскільки типовим і загальним явищем виявляється хаотична поведінка в системах з невеликою кількістю ступенів свободи.

Численні емпіричні дослідження останніх років показали, що використання при моделюванні складних біологічних, соціальних, економічних систем (зокрема, критичних та кризових явищ у цих системах) детермінованих підходів, що ґрунтуються на лінійній парадигмі, виявилось неефективним внаслідок неадекватності цих підходів природі досліджуваних явищ. Зміна парадигми мислення привела до відмови від лінійних моделей на користь нелінійних, нерівноважних, самоорганізованих. В останні десятиріччя відбувся зсув економічної думки з кібернетичної на синергетичну концепцію моделювання.

Все це привело в кінці 80-х - початку 90-х років XX ст. формування парадигми „економічної синергетики” (або „синергетичної економіки”), що було результатом застосування синергетичної методології Г. Хакена до економіки. У синергетичній економіці основний акцент робиться на математичному моделюванні процесів розвитку та еволюції. Для цієї мети використовується математичний апарат теорії нелінійних динамічних систем (зокрема, дискретні відображення, якісна теорія диференційних рівнянь, теорія коливань, теорія біфуркацій та теорія катастроф тощо), який успішно зарекомендував себе при дослідженні динаміки та еволюції складних систем різноманітної природи – біологічних, хімічних, фізичних тощо.

Хоча моделювання економічних систем з позицій системно-синергетичного підходу знаходиться на стадії становлення, проте вже є ряд серйозних робіт в цьому напрямі (опис поведінки біржових гравців за допомогою теорії катастроф, створення синергетичних моделей економічного розвитку Петрова-Поспєлова, застосування теорії фрактальної статистики до опису фінансових ринків тощо), які будуються на нелінійному, нерівноважному, фрактальному уявленні про характер процесів на реальних ринках ХХ і ХХI ст.

Моделювання економічних систем з використанням синергетичного підходу враховує наступні їх особливості. Нелінійність розвитку економічних систем. Теорія синергетики та практика свідчать, що стан спокою або лінійного розвитку є лише абстракцією, що задовільно описує систему тільки на короткому проміжку часу. Реально ж системи зазнають зміни, що іноді мають характер експоненційного зростання, переходу до атрактору, входу в цикл, подвоєння циклу тощо, тобто вони проявляють нелінійні властивості. Багатоваріантність, альтернативність розвитку систем. Результатом моделювання синергетичних економічних систем унаслідок проходження ними через безліч точок біфуркацій буде не кінцевий стан системи, а поле, спектр ймовірних станів.

Здатність економічної системи до якісного стрибка. Накопичення незначних збурень в системі (флуктуацій) може викликати якісний перехід системи з одного рівня на іншій (катастрофу). Проблема при цьому полягає не лише в прогнозі ймовірності катастрофи, але і у визначенні дій, здатних управляти параметрами системи, які відповідають таким стрибкам з метою запобігання небажаних наслідків.

Моделювання економічних систем з використанням синергетичного підходу приводить до зміни оцінки результатів управління. Стає очевидним розгляд системи будь-якого рівня (нано-, мікро-, макро-, мега-) не з позицій оцінки різниці „кінцевий результат функціонування системи – початковий стан”, а як визначення відмінностей набору альтернатив розвитку при управлінській дії та багатьох альтернатив стаціонарного розвитку.

Моделювання сучасних соціально-економічних систем має ту особливість, що час в процесі розвитку цих систем є системотвірним чинником, що змінює вектор, знак і, як наслідок, ефективність функціонування системи в цілому і окремих її підсистем. Для складних систем поняття „оптимальність” стає віртуальним і нечітким, функцією масштабного чинника. Цільова функція глобальних та національних економічних систем визначається інтересами різних груп, що знаходяться більшою чи меншою мірою у стані конфліктності, суперечностей, нерівноваги. Альтернативою „оптимальності”, „максимізації прибутку”, „мінімізації втрат (витрат)” та іншим класичним категоріям, що використовуються при моделюванні, є цільова функція „отримання позитивного (негативного) синергетичного ефекту”.

Широке застосування в середині 1990-х рр. методів, апробованих у фізиці, до економічних задач призвело до формування нового наукового напрямку, який одержав назву „еконофізика”. Становленню цього напрямку сприяло виникнення зацікавленості економічними та фінансовими задачами такими провідними фізиками, як Ф. Андерсон (нобелівський лауреат з фізики 1977 р.), П. Бак (основоположник теорії самоорганізованої критичності), Ю. Стенлі та іншими.

Еконофізика – відносно молодий та швидко прогресуючий міждисциплінарний науковий напрям, що сформувався та одержав свою назву наприкінці 90-х років минулого сторіччя [113]. Кількість оригінальних робіт, статей в мережі Інтернет, оглядів і монографій, присвячених цьому напряму, за нашими оцінками вже перевищує тисячі, а в провідних вищих учбових закладах ближнього та далекого зарубіжжя вводяться відповідні курси і спеціальності (див. наприклад [113, 271, 286]). На Заході молодих фізиків-теоретиків, що шукають застосування своїм знанням і силам не тільки в суто фізичних та технічних колах, приймають на роботу корпорації, банки, холдинги та інші суб’єкти національної і світової фінансово-економічної діяльності.

У тій її частині, яку вже можна вважати класичною, еконофізіка займається застосуванням математичного апарату статистичної фізики, залучає фізику неупорядкованих систем і нелінійну фізичну динаміку до досліджень соціально-економічних явищ, використовуючи ті або інші фізичні моделі і додаючи відповідну економічну інтерпретацію фізичним поняттям, змінним та параметрам.

Зацікавленість фізиків економічними проблемами обумовлена принаймні двома обставинами. По-перше, в економіці, та, зокрема, у фінансах, був накопичений величезний масив багаторічних спостережень, який можна аналізувати з різних аспектів. По-друге, становлення синергетичної парадигми та розвиток уявлень про складність та самоорганізацію систем дозволив висунути припущення, що в галузі економіки та фінансів повинні спостерігатись стійкі закономірності у формуванні статистичних даних, а також проявлятись самоподібність в динаміці показників, тобто існувати фрактальні структури. Саме такі властивості визначають самоорганізацію систем.

Головними напрямками розвитку еконофізики є дослідження фінансового ринку, зокрема, дослідження дохідності цінних паперів, розподілу багатства та доходів у суспільстві за допомогою методів статистичної фізики, застосування моделей та методів квантової механіки для вивчення взаємодії економічних агентів. При дослідженні фінансових ринків в еконофізиці було розвинуто підходи, закладені В. Парето та Б. Мандельбротом. В. Парето визначив, що статистичний розподіл доходів та багатства в суспільстві не є гаусівським (нормальним). Б. Мандельброт висунув гіпотезу, що доходність акцій характеризується розподілом Леві, тобто графік функції щільності ймовірності має так звані „важкі хвости” [243]. Аналіз багатьох фінансово-економічних показників із використанням апарату статистичної фізики підтвердили цю гіпотезу.

Ще один результат еконофізичних досліджень фінансового ринку пов’язаний із використанням теорії випадкових матриць [204, 185, 322]. В квантовій механіці ця теорія використовується для аналізу енергетичних рівнів. В еконофізиці за її допомогою вивчаються розбіжності між емпірично побудованою матриці коефіцієнтів кореляцій між певними економічними показниками (наприклад, дохідністю акцій, валютних курсів, фондових індексів тощо) та випадковою матрицею, що дозволяє виявити в емпіричній матриці суттєві зв’язки, тобто виділити корисну інформацію від шуму.

 




Дата добавления: 2014-12-18; просмотров: 41 | Поможем написать вашу работу | Нарушение авторских прав




lektsii.net - Лекции.Нет - 2014-2024 год. (0.008 сек.) Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав