Студопедия  
Главная страница | Контакты | Случайная страница

АвтомобилиАстрономияБиологияГеографияДом и садДругие языкиДругоеИнформатика
ИсторияКультураЛитератураЛогикаМатематикаМедицинаМеталлургияМеханика
ОбразованиеОхрана трудаПедагогикаПолитикаПравоПсихологияРелигияРиторика
СоциологияСпортСтроительствоТехнологияТуризмФизикаФилософияФинансы
ХимияЧерчениеЭкологияЭкономикаЭлектроника

Аналіз кредитного ризику банку

Читайте также:
  1. II. Профілі ризику
  2. V. ЕТАП САМОАНАЛІЗУ, ГРУПОВОЇ РЕФЛЕКСІЇ ТА САМОРОЗВИТКУ
  3. АНАЛІЗ ВАЛЮТНОГО РИНКУ ТА ОПЕРАЦІЙ НА ВАЛЮТНОМУ РИНКУ
  4. Аналіз виробництва культури
  5. Аналіз витрат і собівартості продукції рослинництва
  6. Аналіз витрат на виробництво продукції
  7. Аналіз вихідних умов
  8. Аналіз власне ринку
  9. Аналіз внутрішнього середовища
  10. Аналіз динаміки та структури операційних витрат страхових компаній
Помощь в написании учебных работ
1500+ квалифицированных специалистов готовы вам помочь

— це міра (ступінь) невизна­ченості щодо виникнення небажаних подій при здійсненні фінан­сових угод, суть яких полягає в тому, що контрагент банку не зможе виконати взятих на себе за угодою зобов'язань і при цьому не вдасться скористатися забезпеченням повернення позичених коштів.

Кількісний аналіз кредитного ризику комерційного банку здійснюється з використанням методу фінансових коефіцієнтів, статистичних та експертних методів.

Метод фінансових коефіцієнтів полягає у розрахунку віднос­них показників, які характеризують підприємство з огляду на стан його ліквідності, рентабельності і фінансової стійкості, і по­рівнянні їх із нормативними (критеріальними) значеннями. Не заперечуючи переваг цього методу, все ж слід зазначити, що він не позбавлений певних недоліків. Так, не завжди можна зробити однозначний висновок про те, наскільки кредитоспроможним є позичальник, оскільки значення одних його коефіцієнтів відпові­дають нормативним, а значення інших — ні.

Серед статистичних методів оцінки кредитного ризику вар­то виокремити метод дискримінантного аналізу, який дає змогу розбивати позичальників на класи. Зокрема, за допомогою цього методу можна побудувати класифікаційні моделі для прогнозу­вання результатів кредитної угоди (виконає позичальник умови чи ні). У міжнародній банківській практиці найвідоміші з таких моделей — 2-модель Альтмана, модель Фулмера, які використо­вуються для прогнозування банкрутства підприємства, і модель нагляду за кредитами Чессера. Останніми роками набули поши­рення ще дві категорії моделей оцінки кредитного ризику: струк­турні моделі (structural models), засновані на дослідженнях Р. Мертона, та моделі скорочених форм (reduced form models).

Проте використання перелічених моделей у вітчизняній бан­ківській практиці є необгрунтованим. На наш погляд, доцільно побудувати аналогічні моделі, які відповідатимуть реаліям вітчи­зняної економіки і враховуватимуть, зокрема, галузевий та часо­вий чинники.

Статистичні методи оцінки кредитного ризику потребують значних масивів даних, яких може просто не бути. Тому через нестачу чи брак інформації здебільшого доводиться застосовува­ти експертні методи.

Суть експертних методів полягає в обробці суджень досвід­чених фахівців банківської справи щодо ймовірності виникнення різних значень збитків або тієї чи іншої несприятливої (небажа­ної) події у процесі банківського кредитування. Одним із наочних прикладів оцінки кредитного ризику експертними методами є рейтингові методи оцінки кредитоспроможності позичальника, досить поширені у вітчизняній банківській практиці.

 

 

Доверь свою работу кандидату наук!
1500+ квалифицированных специалистов готовы вам помочь



Дата добавления: 2014-12-19; просмотров: 15 | Нарушение авторских прав




lektsii.net - Лекции.Нет - 2014-2022 год. (0.017 сек.) Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав