Читайте также:
|
|
Цель: привитие навыков прикладного применения экономики статистических методов оценки риска на конкретном примере
Экономико-статистический метод основывается на изучении статистики показателей, характеризующих воздействие риска, в том числе потерь и прибылей, с целью определения вероятности события, установления величины риска. Вероятность означает возможность получения определенного результата. Риск оценивается на основании следующих показателей: среднее ожидаемое значение (математическое ожидание), дисперсия, среднеквадратическое отклонение (стандартное отклонение), коэффициент вариации.
Среднее ожидаемое значение (математическое ожидание) связано с неопределенностью ситуации. Оно выражается в виде средневзвешенной величины (Хт) всех возможных результатов, где вероятность каждого результата (Р) используется в качестве частоты, или веса, соответствующего значения X. В общем виде это можно записать так:
Хт=Р1Х1+Р2Х2+…+РnХn (6, с. 103)
При наличии данных о потерях и вероятностях их возникновения по каждому виду риска обобщенный риск проекта определяется как сумма средневзвешенных показателей риска каждого вида.
Средневзвешенная величина (математическое ожидание) - обобщенная количественная характеристика, которая не позволяет принять решение в пользу какого-либо варианта. Для окончательного решения необходимо измерить колеблемость (размах или изменчивость) показателей, т. е. определить колеблемость возможного результата. Она представляет собой степень отклонения ожидаемого значения от средней величины. Для ее определения обычно вычисляют дисперсию или среднеквадратическое отклонение.
Дисперсия рассчитывается по формуле:
, (1, с. 45)
где D - дисперсия;
Xi - конкретное фактическое или ожидаемое значение показателя (события);
Хт - среднее ожидаемое значение (математическое ожидание);
Рi - вероятность наступления конкретного события (показателя);
п — общее количество событий, возможных (фактических) значений показателей.
Среднеквадратическое (стандартное) отклонение определяется по формуле:
Для анализа изменчивости, колеблемости значений показателей используют коэффициент вариации:
(1, с. 46)
Коэффициент вариации — величина относительная, с его помощью можно сравнивать изменчивость признаков, выраженных в различных единицах измерений. Коэффициент вариации фактически является основным показателем, характеризующим воздействие риска. Для характеристики воздействия риска на основе коэффициента вариации используется эмпирическая шкала его значении (табл. 1).
Дата добавления: 2014-12-20; просмотров: 22 | Поможем написать вашу работу | Нарушение авторских прав |