Читайте также:
|
В зависимости от условий конкретного рынка временной параметр, закладываемый в такой метод, может быть скорректирован и оптимизирован. Во время обсуждения средних скользящих мы уже упоминали об исследованиях группы Мерил Линч. Результаты их работы, обнародованные в докладе, озаглавленном "Методы компьютерной торговли" и опубликованном в феврале 1979 года, включают интереснейшие данные по широчайшему тестированию прорывов недельного ценового канала. В работе содержатся также оптимизированные параметры для каждого рынка. Один из выводов исследователей сводится к тому, что функционирование такой системы можно улучшить, скорректировав день окончания анализируемого недельного периода. Например, в отчете указывалось, что применительно к рынку сахара максимальную эффективность проявляет "правило пяти недель", причем каждый недельный период должен оканчиваться во вторник. На рынке соевых бобов лучше всего проявило себя "правило двух недель" с окончанием недели в понедельник. Кстати, нелишне было бы заметить, что в своих ранних исследованиях Мерил Линч уже проводила тестирование различных наборов параметров для дневных прорывов.
Изменение чувствительности индикатора в зависимости от длительности временного параметра
В целях управления риском или изменения чувствительности временной период как параметр^гистемы может быть расширен или сжат. Например, для того чтобы система стала более чувствительной, ее временной параметр сокращают. При анализе рынка, отличающегося высокими ценами, которые продолжают стремительно расти, чувствительность системы можно повысить, если сократить временной промежуток.
Предположим, что вы заняли длинную позицию на основании четырехнедельного прорыва вверх, а уровень защитной приостановки расположили ниже минимума последних двух недель. Если произошло резкое оживление и вы хотите надежнее защитить позицию, подняв уровень защитной приостановки, то вы можете использовать уровень минимума лишь одной последней недели.
Когда рынок вступает в "торговый коридор", то трейдер, работающий с системами, следующими за тенденцией, скорее предпочтет переждать, пока система не подаст сигнала, определяющего направление развития рынка. В таких условиях целесообразно увеличивать временной период до восьми недель, что исключит опасность действий по краткосрочным, ненадежным сигналам.
Дата добавления: 2015-09-10; просмотров: 35 | Поможем написать вашу работу | Нарушение авторских прав |