Главная страница | Контакты | Случайная страница Автомобили Астрономия Биология География Дом и сад Другие языки Другое Информатика История Культура Литература Логика Математика Медицина Металлургия Механика Образование Охрана труда Педагогика Политика Право Психология Религия Риторика Социология Спорт Строительство Технология Туризм Физика Философия Финансы Химия Черчение Экология Экономика Электроника

Таб.4.8

5.2 Виключення з розгляду альтернатив, що домінуються.

Аналіз платіжної матриці свідчить, що жодний з альтернативних інвестиційних проектів не можна вважати таким, що домінується.

5.3 Прийняття рішень в умовах невизначеності.

У випадку, коли ймовірності здійснення можливих подій невідомі (хоча в принципі вони можуть існувати) вибір залежить від точки зору на ситуацію, від позиції ОПР, від того, що ОПР вважає найкращим, прийнятним та не найгіршим критерієм. Тобто, якщо найкраще рішення знайти важко, намагаються знайти не найгірше. Для цього використовують деякі додаткові критерії.

5.3.1. Вибір рішення за критерієм песимізму (критерій Вальда).

Необхідні теоретичні відомості. Застосування критерію Вальда втілює позицію надзвичайного песимізму, яка завжди орієнтується на реалізацію будь-якої альтернативи у найгірших умовах. В такій ситуації доцільно припустити, що треба вибрати альтернативу, для якої мінімальний виграш в найгірших умовах буде більший ніж для будь-якої іншої:   (4.2)

Практичні рекомендації

Алгоритми визначення найкращого рішення за критерієм песимізму (критерієм Валдьда)

Знайдемо мінімальні значення прибутковості для кожної альтернативи (табл.4.9)

Мінімальні значення критерію для кожної альтернативи