| Альтернативи | Умови | 
| 
| 
| ||
| П1 | П2 | П3 | ||||
| А1 | ||||||
| А2 | ||||||
| А3 | ||||||
| А4 |
Найбільше значення критерію Гурвіца відповідає альтернативі А1.
=88 $тис.
| Важливе зауваження Значення критерію Гурвіца не відбиває реального значення прибутковості. |
5.3.4. Вибір рішення за критерієм мінімального ризику (критерієм Севіджа)
|
Практичні рекомендації
Алгоритм визначення найкращого рішення за критерієм Севіджа
Визначимо найбільший можливий виграш, який компанія могла би отримати у випадку реалізації 
ої події (стану природи).
=130$тис; 
=80$тис; 
=100$тис.
Визначимо для кожної альтернативи величину ризику 
, (можливий втрачений прибуток) максимальне значення ризику для кожної альтернативи 
(табл.4.12).
Матриця ризиків компанії
Дата добавления: 2015-09-12; просмотров: 11 | Поможем написать вашу работу | Нарушение авторских прав |
(4.5)
(4.6)
де 
– максимально можливе значення критерію з усіх можливих альтернатив для конкретної умови Пj.
Критерій Севіджа називають критерієм мінімального ризику, іноді критерієм мінімального жалю.