Студопедия  
Главная страница | Контакты | Случайная страница

АвтомобилиАстрономияБиологияГеографияДом и садДругие языкиДругоеИнформатика
ИсторияКультураЛитератураЛогикаМатематикаМедицинаМеталлургияМеханика
ОбразованиеОхрана трудаПедагогикаПолитикаПравоПсихологияРелигияРиторика
СоциологияСпортСтроительствоТехнологияТуризмФизикаФилософияФинансы
ХимияЧерчениеЭкологияЭкономикаЭлектроника

Министерство образования И НАУКИ Российской федерации

Читайте также:
  1. I. Государственный стандарт общего образования и его назначение
  2. I. Связь с Трудовым кодексом Российской Федерации. Общие требования
  3. II.Полномочия Конституционного суда Российской Федерации
  4. III Школа человеческих отношений или науки о поведении.
  5. III. Основные цели и задачи развития туризма в Российской Федерации
  6. III. СОВРЕМЕННОЕ СОСТОЯНИЕ И ПРОБЛЕМЫ РАЗВИТИЯ МОЛОДЁЖИ В РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
  7. III. СОВРЕМЕННОЕ СОСТОЯНИЕ И ПРОБЛЕМЫ РАЗВИТИЯ МОЛОДЁЖИ В РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
  8. III. СОВРЕМЕННОЕ СОСТОЯНИЕ И ПРОБЛЕМЫ РАЗВИТИЯ МОЛОДЁЖИ В РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
  9. IV. Исследование текущего имиджа Российского образования и науки
  10. IV. Методология и теория исторической науки.

1. Оценить среднее значение, СКО и корреляционную матрицу анализируемого трехмерного признака ( - балансовая прибыль; - объем вложений в гос. бумаги; - привлеченные ресурсы).

2. Вычислить матрицу выборочных частных коэффициентов корреляции первого порядка.

3. Проверить гипотезы (при α = 0,03) о статистически незначимом отличии от 0 выборочных парного и частного коэффициентов ( и ).

4.Найти точечную оценку множественного коэффициента корреляции и проверить гипотезу о его статистически незначимом отличии от нуля. Сделать выводы.

 

 

Исходные данные.

 

 

 

Этапы выполнения работы.

 

 

1.1.Найдем среднее значение и СКО для каждой из трех выборок.

 

 

1.2.Найдем корреляционную матрицу анализируемого трехмерного признака ( - балансовая прибыль; - объем вложений в гос. бумаги; - привлеченные ресурсы).

 

Красным цветом выделены значимые коэффициенты.

 

2. Найдем матрицу выборочных частных коэффициентов корреляции первого порядка.

Считаем, что балансовая прибыль зависит от двух признаков - от привлеченных ресурсов и от объема вложений в гос. бумаги.

 

Верхнее значение показывает зависимость балансовой прибыли от объема вложений в гос. бумаги при фиксированном значении привлеченных ресурсов.

Нижнее значение показывает зависимость балансовой прибыли от привлеченных ресурсов при фиксированном объеме вложений в гос. бумаги.

 

 

Рассмотрим зависимость объема вложений в гос. бумаги от балансовой прибыли и привлеченных ресурсов.

 

Верхнее значение показывает зависимость объема вложений в гос. бумаги от балансовой прибыли при фиксированном значении привлеченных ресурсов.

Нижнее значение показывает зависимость объема вложений в гос. бумаги от привлеченных ресурсов при фиксированном значении балансовой прибыли.

 

Рассмотрим зависимость привлеченных ресурсов от балансовой прибыли

и объема вложений в гос. бумаги.

Верхнее значение показывает зависимость привлеченных ресурсов от балансовой прибыли при фиксированном объеме вложений в гос. бумаги.

Нижнее значение показывает зависимость привлеченных ресурсов от объема вложений в гос. бумаги при фиксированном значении балансовой прибыли.

 

 

3. Проверим гипотезу (при α = 0,03) о статистически незначимом отличии от 0 выборочного парного коэффициента ().

 

Сделаем вывод о том, что данный парный коэффициент корреляции зависимости балансовой прибыли от объема вложений в гос. бумаги значим, при этом максимальная ошибка принятия решения не превышает 0,0000264%.

 

Проверим гипотезу (при α = 0,03) о статистически незначимом отличии от 0 выборочного частного коэффициента ().

 

Сделаем вывод о том, что данный частный коэффициент корреляции зависимости балансовой прибыли от объема вложений в гос. бумаги при фиксированном объеме привлеченных ресурсов, значим, при этом максимальная ошибка принятия решения не превышает 0,0084%.

 

 

4.Найдем точечную оценку множественного коэффициента корреляции и проверим гипотезу о его статистически незначимом отличии от нуля.

 

Результаты составной регрессии.

 

Подчиненный Балансовая прибыль Умножение R 0,66511362 F = 17,84978

R?= 0,44237613 df = 2,45

Число случаев:48 adjusted R?= 0,41759285 p = 0,000002

Standard error of estimate: 135223, 37552

Разрыв: 56509,795210 Std.Error: 25884,44 t(45) = 2,1832 p = 0,0343

Объем вложений в гос. бумаги =0,635 Привлеченные ресурсы =0,045

 

 

Вывод: Данный коэффициент значим по критерию Фишера с вероятностью ошибки принятия решения не превышающей 0,0002%.

 

Министерство образования И НАУКИ Российской федерации




Дата добавления: 2014-12-18; просмотров: 26 | Поможем написать вашу работу | Нарушение авторских прав




lektsii.net - Лекции.Нет - 2014-2024 год. (0.008 сек.) Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав