Читайте также:
|
"Эконометрика"
(3-й курс (6-йсеместр), в/о, каф. экономической кибернетики
экономического факультета СПбГУ)
1. Этапы эконометрического исследования.
2. Сущность метода наименьших квадратов. Геометрическая интерпретация.
3. Классическая регрессионная модель. Теорема Гаусса-Маркова.
4. Объясненная и остаточная дисперсия. Оценка дисперсии ошибок.
5. Разложение дисперсии. Коэффициент детерминации и его свойства.
6. Оценка адекватности уравнения линейной регрессии.
7. Тест Фишера для проверки качества регрессии в целом.
8. Анализ точности эконометрических моделей на основе парной линейной регрессии.
9. Тест Стьюдента. Интерпретация коэффициентов.
10. Модели сезонных явлений и применение фиктивных переменных при моделировании сезонности.
11. Множественная регрессия: основные понятия и формулы.
12. Простейшие случаи криволинейной корреляции. Линеаризация.
13. Скорректированный коэффициент детерминации.
14. Обнаружение и корректировка ошибок спецификации. Тест Лагранжа
15. Понятие временного ряда. Тренд. Циклическая и случайная компоненты.
16. Тест на незначимость группы коэффициентов.
17. Косвенный МНК
18. Двухшаговый МНК.
19. Проверка нарушения предпосылок метода наименьших квадратов. Гетероскедастичность дисперсии.
20. Проблема идентифицируемости в системах одновременных уравнений.
21. Проверка на гетероскедастичность. Тест ранговой корреляции Спирмена.
22. Структурная и приведенная форма модели.
23. Тест Чоу.
24. Уравнение регрессии в стандартизированном масштабе. Коэффициенты эластичности.
25. Системы взаимосвязанных (одновременных) уравнений.
26. Метод максимального правдоподобия.
27. Автокорреляция в остатках. Критерий Дарбина - Уотсона.
28. Ошибки спецификации и их последствия. Тест RESET.
29. Тесты на автокорреляцию (Дарбина, Дарбина-Уотсона).
30. Мультиколлинеарность – последствия, тесты, коррекция.
31. Взвешенный МНК.
32. Фиктивные переменные и их использование.
33. Тесты Голдфелда-Квандта и Глейзера.
34. Модели ANOVA и ANСOVA.
35. Аддитивная и мультипликативная модели временного ряда.
36. LPM-модели. Logit-модель.
37. LPM-модели. Probit-модель.
ПРИМЕЧАНИЕ
СПИСОК-1. Основополагающие положения и предпосылки математического аппарата микроэкономики (пункты программы), незнание хотя бы одного из которых влечет получения оценки F - «неудовлетворительно»: 1-9, 11-14, 16-22, 27, 30-32.
СПИСОК-2: Дополнительные вопросы, правильный письменный ответ на один из которых (по выбору преподавателя) необходим для получения оценки А.
1. Каковы причины и последствия автокорреляции остатков регрессии?
2. Что такое авторегрессия?
3. Как оцениваются коэффициенты автокорреляции и авторегрессии?
4. Как применяется статистика Дарбина-Уотсона?
5. Каковы возможные подходы к устранению автокорреляции остатков регрессии?
6. Объясните различие между экзогенными и эндогенными переменными модели. Приведите пример.
7. Объясните проблему, возникающую при рассмотрении одновременной системы уравнений (на примере кейнсианской модели потребления).
РЕКОМЕНДУЕМАЯ ЛИТЕРАТУРА
1. Айвазян С.А., Мхитарян В.И. Прикладная статистика и эконометрика. – М.: ЮНИТИ, 1998.
2. Магнус Я.Р., Катышев П.К., Пересецкий А.А. Эконометрика. Начальный курс. – М.: Дело, 1997,2005.
3. Мардас А. Н. Эконометрика. – СПб.: ПГУПС, 2007.
4. Мардас А.Н. Эконометрический анализ инновационных процессов. – СПб.: СПбГЭТУ, 2007
ПРИЛОЖЕНИЕ 2
Бланк для письменных ответов на экзаменационные вопросы
Предмет: Эконометрика
Экзаменатор: проф. Мардас А.Н.
Дата экзамена: _______________ Группа:____________________
Фамилия И.О. студента: ______________________________________
Вопрос 1.___________________________________________________________________
_________________________________________________________________________
______________________
(подпись экзаменуемого)
Вопрос 2.___________________________________________________________________
_________________________________________________________________________
______________________
(подпись экзаменуемого)
1.Уточняющий вопрос _________________________________________________________
______________________
(подпись экзаменуемого)
2.Уточняющий вопрос _________________________________________________________
______________________
(подпись экзаменуемого)
Дополнительный вопрос ____________________________________________________________________________
(подпись экзаменуемого)
Оценка:_______________________
Экзаменатор ___________________________
(подпись)
ПРИЛОЖЕНИЕ 3
Вариант письменного задания
Вопрос 1. Обнаружение и корректировка ошибок спецификации. Тест Лагранжа
Вопрос 2. LPM-модели. Logit-модель.
Дополнительный вопрос (для получения оценки А):
«Объясните проблему, возникающую при рассмотрении одновременной системы уравнений (на примере кейнсианской модели потребления)»
Лектор потока
проф. Мардас А.Н.
Дата добавления: 2015-04-11; просмотров: 41 | Поможем написать вашу работу | Нарушение авторских прав |