Главная страница | Контакты | Случайная страница Автомобили Астрономия Биология География Дом и сад Другие языки Другое Информатика История Культура Литература Логика Математика Медицина Металлургия Механика Образование Охрана труда Педагогика Политика Право Психология Религия Риторика Социология Спорт Строительство Технология Туризм Физика Философия Финансы Химия Черчение Экология Экономика Электроника

Методика расчета тарифов в имущественном страховании

В имущественном страховании методика расчета нетто-ставок по каждому виду или однородным объектам страхования сводится к определению среднего показателя убыточности страховой суммы за тарифный период, обычно 5 или 10 лет, с поправкой на величину рисковой надбавки.

Для этого строится динамический ряд показателей убыточности страховой суммы и оценивается его устойчивость, которая и определяет размер рисковой надбавки.

Оценка устойчивости динамического ряда убыточности производится с помощью коэффициента вариации (отношение среднеквадратического отклонения к средней) и медианы. Для тарифных расчетов в знаменателе формулы среднеквадратического отклонения стоит (n-1).

В зависимости от полученного значения коэффициента вариации и медианы ряд оценивается как устойчивый или неустойчивый. Чем меньше значение коэффициента вариации и чем ближе медиана к средней, тем устойчивее имеющийся динамический ряд.

При отсутствии необходимой статистики, для отражения устойчивости ряда и учета степени вероятности наступления страхового случая в формулу вводятся среднеквадратическое отклонение и значение t-критерия Стьюдента для выбранной вероятности.

Т.о., нетто-ставка по имущественному страхованию равна:

Для расчета тарифных ставок по рисковым видам страхования применяются две методики, также основанные на оценке устойчивости страхуемых рисков.

Устойчивость рисков и наличие тенденции может быть определено с помощью коэффициентов рангов Спирмена:

r = 1-

d_i – разность рангов уровней убыточности и номера лет

Первая методика применяется для расчета тарифов по рискам, характеризующимся устойчивостью их реализации в течение 3-5 лет и представленными достаточно большой группой договоров при наличии 1-го типа колеблемости (отсутствии определенной тенденции в динамике убыточности). Она предназначена для расчета тарифов как по отдельному риску, так и по страховому портфелю, содержащему произвольное количество видов страхования. Важным условием применения данной методики является независимость наступления страховых случаев по отдельным договорам.

Для применения данной методики также необходимо наличие у страховщика статистики по конкретному виду страхования:

- вероятность наступления страхового случая по одному договору страхования (частота ущерба )