Главная страница | Контакты | Случайная страница Автомобили Астрономия Биология География Дом и сад Другие языки Другое Информатика История Культура Литература Логика Математика Медицина Металлургия Механика Образование Охрана труда Педагогика Политика Право Психология Религия Риторика Социология Спорт Строительство Технология Туризм Физика Философия Финансы Химия Черчение Экология Экономика Электроника

ЛИНЕЙНОЕ ПРОГРАММИРОВАНИЕ. В зависимости от вида функций f(Х) и Ф(Х) рассматриваемую задачу оптимизации вида (2.1) – (2.3) может отнести к следующим разделам математического

В зависимости от вида функций f(Х) и Ф(Х) рассматриваемую задачу оптимизации вида (2.1) – (2.3) может отнести к следующим разделам математического программирования:

1. Если критерий эффективности W = f(x_i, a_j) представляет линейную функцию, а функции Ф(x_i) в системе ограничений также линейны, то такая задача является задачей линейного программирования. Если, исходя из содержательного смысла задачи, ее решения должны быть целыми числами, то эта задача целочисленного линейного программирования.

2. Если критерий эффективности и система ограничений задаются нелинейными функциями, то имеем задачу нелинейного программирования. В частности, если указанные функции обладают свойствами выпуклости, то полученная задача является задачей выпуклого программирования.

3. Если в задаче математического программирования имеется переменная времени и критерий эффективности выражается не в явном виде как функция переменных, а косвенно - через уравнения, описывающие протекание операций во времени, то есть, являются аддитивной или мультипликативной функцией переменных X и Y, то такая задача является задачей динамического программирования.

4. Если критерий эффективности и система ограничений задаются функциями вида с·х₁·х₂ ·...·x_n, то имеем задачу геометрического программирования.

5. Если переменные x_i в функциях f и Ф зависят от некоторых параметров, то получим задачу параметрического программирования. Если эти параметрические функции x_iносят случайный характер, - задачу стохастического программирования. В этом случае вместо функции f(X) рассматривают ее математическое ожидание M{f(X)}.

6. Если на переменные x_i наложено условие дискретности (например, условие целочисленности), имеем задачу дискретного программирования.

7. Если точный оптимум функции найти алгоритмическим путем невозможно из-за чрезмерно большого числа вариантов решения, прибегают к методам эвристического программирования (от греческого heurisko - отыскиваю, открываю), позволяющим существенно сократить просматриваемое число вариантов и найти если не оптимальное, то достаточно хорошее, удовлетворительное с точки зрения практики, решение, то есть, субоптимальное решение с позиции "здравого смысла". Эвристические методы также применяют, когда оптимальное решение в принципе может быть найдено (то есть, задача алгоритмически разрешима), однако для этого требуются объемы ресурсов, значительно превышающие наличные.

Из перечисленных выше методов математического программирования наиболее развитыми и законченными являются линейное и динамическое программирование. В их рамки укладывается широкий круг задач исследования операций.

ЛИНЕЙНОЕ ПРОГРАММИРОВАНИЕ