Главная страница | Контакты | Случайная страница Автомобили Астрономия Биология География Дом и сад Другие языки Другое Информатика История Культура Литература Логика Математика Медицина Металлургия Механика Образование Охрана труда Педагогика Политика Право Психология Религия Риторика Социология Спорт Строительство Технология Туризм Физика Философия Финансы Химия Черчение Экология Экономика Электроника

Ситуационные (практические) задачи

Задание 1. Используя статистические показатели оценки рисков, оцените рискованность возделывания приведенных ниже культур. Для всех расчетных показателей писать формулу расчета, подстановку значений. Сделать выводы.

Задание 2. На основе расчета недостающих данных в приведенной ниже таблице выбрать оптимальный вариант вложения капитала. Сделать выводы.

Задание 3. Рассчитать вероятности норм прибыли предпринимателя на вложенный капитал по данным, представленным в таблице. Построить графическую модель моментного ряда и кривую риска.

Расчет вероятности норм прибыли

Задание 4. ОАО «Комплект» внедряет новое производственное оборудование в кондитерский цех. С вероятностью 80 % оборудование будет установлено и начнет работу. При этом предполагается, что выпуск продукции увеличится:

1) на 100 % с вероятностью 0,2;

2) на 95 % с вероятностью 0,3;

3) на 90 % с вероятностью 0,5.

Оценить вероятность того, что указанные события произойдут (при этом вычисление вероятности произвести для трех случаев в отдельности). Какой вид риска несет ОАО «Комплект»?

Задание 5. ЗАО «Контур» имеет три цеха вспомогательных производства: цех сетей и подстанций, цех водоснабжения, транспортный цех. Сбой в любом из этих цехов остановит работу основного производства. Вероятность сбоя (остановки) для первого цеха составляет 0,11, для второго – 0,08, для третьего – 0,1. Оценить риск того, что работа ЗАО «Контур» будет затруднена из-за сбоя в каком-либо из цехов вспомогательного производства. Определить вид риска.

Задание 6. ЗАО «Энергия» анализирует два вида риска: транспортный и организационный. Первому фактору по транспортному риску (перевозка материальных ресурсов будет осуществлена с опозданием) присвоен вес 0,3. При этом балл для первого фактора составляет 4. Второй фактор, которому соответствует 10 баллов, – это неправильная перевозка материальных ресурсов, в результатечего они будут повреждены.

Размах балльной шкалы для транспортного риска равен 10.

Первый фактор по организационному риску (неэкономное использование ресурсов) имеет вес 0,6, а балл – 3. Второму фактору – неправильная стратегия менеджмента – присвоен балл 2.

Определить количественное значение каждого риска и риска деятельности предприятия в целом.

Задание 7. Фирма собирается вложить средства в один из возможных проектов – приобретение акций компании «А» или «Б» с последующей их перепродажей и получением дохода. Для осуществления данной операции был взят кредит, который погашается после её реализации в размере 500 тыс. руб. Возможный доход зависит от успеха реализации проекта (табл. 1).

Данные для оценки предпринимательского риска

Задание: проведите расчеты статистическим методом оценки риска и выберите проект для вложения средств по всем критериям. Сделайте вывод.

Пояснение:

- вначале необходимо скорректировать доход на величину кредита;

- необходимо по каждому варианту рассчитать четыре основные показателя: среднее ожидаемое значение случайной величины, дисперсию, стандартное отклонение и коэффициент вариации;

- необходимо построить два графика (ожидаемый результат от абсолютной и относительной меры риска);

- следует выбрать оптимальный вариант по каждому статистическому критерию и правилу оптимальности по Парето;

- в конце нужно сформулировать и обосновать вывод.

Задание 8. Магазин торгует спортивными товарами и товарами для активного отдыха, расположен на окраине города (в 7 минутах езды на маршрутном такси от центра города), в 15 минутах ходьбы находится автовокзал и железнодорожный вокзал. Рядом с магазином проходит линия маршрутного такси, а в 350 метрах – трамвайная линия. В городе подобных магазинов всего несколько, но данный имеет самый широкий ассортимент продукции с разным ценовым диапазоном и качеством. Наблюдается низкая текучесть кадров, продавцы прошли соответствующую подготовку по данному направлению деятельности. Помещение арендуется. Задание: проведите SWOT-анализ условий деятельности организации (построить матрицу) и оцените перспективу развития. Сделайте обоснованный вывод.

Задание 9. Организация собирается вложить имеющиеся денежные средства в один из трёх инвестиционных проектов (табл.). Возможный среднемесячный доход проекта зависит от состояния российской экономики в будущем – рост, стабильность и спад экономики.

Данные для оценки предпринимательского риска

Проведите необходимые расчёты по имеющейся информации (статистическим методом оценки рисков) и выберите оптимальный вариант. Сделайте обоснованный вывод (по каждому статистическому критерию и правилу оптимальности по Парето).

Задание 10. Организация собирается вложить часть свободных денежных средств в акции одной из трёх компаний, доходность которых зависит от успеха деятельности на рынке. Задание: проведите необходимые расчёты по имеющейся информации (табл.) статистическим методом оценки рисков и выберите оптимальный вариант по каждому статистическому критерию и правилу оптимальности по Парето. Сделайте обоснованный вывод.

Данные для оценки предпринимательского риска

Список рекомендуемой литературы и источников

Основная литература

1. Бланк И.А. Управление финансовыми рисками. – К.: Ника-Центр, 2005. – 600 с.

2. Лукасевич И.Я. Финансовый менеджмент: Учебник - 3-е изд., испр. - М.: Национальное образование, 2012.

3. Риски хозяйствующих субъектов: теоретические основы, методология анализа, прогнозирования и управления: учебное пособие / Авдийский В.И., Безденежных В.М. – М.: Альфа-М, 2013. – 368 с.

4. Уродовских В.Н. Управление рисками предприятия. Учебное пособие. - М.: Вузовский учебник: ИНФРА-М, 2010.

5. Экономические и финансовые риски. Оценка управление портфель инвестиций / А.С. Шапкин В.А. Шапкин. - 9-e изд. - М.: Дашков, 2013.- 544с.

Дополнительная литература

1. Балдин, К.В. Риск-менеджмент / К.В. Балдин. – М.: Эксмо, 2010.
2. Балдин, К.В. Управление рисками / К.В. Балдин, С.Н. Воробьев. – М.: Юнити, 2010.
3. Вяткин, В.Н. Управление рисками фирмы: Программы интерактивного риск-менеджмента / В.Н. Вяткин и др.. – М.: Финансы и статистика, 2009.
4. Гончаренко, Л.П. Риск-менеджмент / Л.П. Гончаренко, С.А. Филин. – М.: Кнорус, 2010.
5. Гончаренко, Л.П. Риск-менеджмент: учебное пособие / Л.П. Гончаренко, С.А. Филин; под ред. проф. Е.А. Олейникова. – 3-е изд., стер. – М.:Кнорус. – 2008.
6. Качалов, Р.М. Управление хозяйственным риском / Р.М. Качалов. – М.: Наука, 2009.
7. Макаревич, Л.М. Управление предпринимательскими рисками / Л.М. Макаревич. - М.: Дело и сервис, 2009.
8. Страхование коммерческих и финансовых рисков: учеб. для вузов / Т.В. Никитина. - СПб.: Питер, 2009.
9. Ступаков, В.С. Риск-менеджмент / В.С. Ступаков, Г.С. Токаренко. – М.: Финансы и статистика, 2010.
10. Шоломицкий А.Г. Теория риска. Выбор неопределенности и моделирование риска: Учебное пособие для студ. вузов, обучающихся по направлению «Экономика». – М.:ГУВШЭ, 2009.
11. Энциклопедия финансового риск-менеджмента. / Под ред. А.А.Лобанова и А.В.Чугунова. — М.: Альпина Паблишер, 2009.