Читайте также:
|
Билет
Законы распределения непрерывных случайных величин
Закон распределения непрерывной случайной величины нельзя задать также, как для дискретной. Он неприменим в силу того, что нельзя перечислить все бесконечное несчетное множество значений, а вероятности каждого отдельно взятого значения непрерывной случайной величины равны нулю.
Для описания закона распределения непрерывной случайной величины Х предлагается другой подход: рассматривать не вероятности событий Х=х для разных х, а вероятности события Х<х. При этом вероятность P(X<x) зависит от текущей переменной, т. е. является некоторой функцией от х.
Функцией распределения случайной величины Х называется функция F(x), выражающая для каждого х вероятность того, что случайная величина Х примет значение, меньшее х:
.
Функцию F(x) называют интегральной функцией распределения или интегральным законом распределения.
Билет
Нормальное распределение
Нормальное распределение имеет плотность вероятности 1/[σ√2π]·e-(x-a)2/2σ2, где a - математическое ожидание, σ - среднее квадратическое отклонение.
Значения плотности нормального распределения для конкретного числового значения x можно вычислить в Excel с помощью формулы =НОРМРАСП(x;a;σ;0). Если a = 0, σ = 1, то такое нормальное распределение называется стандартным.Значения плотности стандартного нормального распределения можно посмотреть в таблице или вычислить в Excel с помощью формулы =НОРМРАСП(x;0; 1;0)
График нормального распределения имеет куполообразную форму, он симметричен относительно своего математического ожидания, а на степень его островершинности влияет величина среднего квадратичного отклонения σ.
Билет
Дата добавления: 2015-01-30; просмотров: 90 | Поможем написать вашу работу | Нарушение авторских прав |