Главная страница | Контакты | Случайная страница Автомобили Астрономия Биология География Дом и сад Другие языки Другое Информатика История Культура Литература Логика Математика Медицина Металлургия Механика Образование Охрана труда Педагогика Политика Право Психология Религия Риторика Социология Спорт Строительство Технология Туризм Физика Философия Финансы Химия Черчение Экология Экономика Электроника

Замечание.

Математическое ожидание и дисперсию СВ Y — функции случайной величины X(Y= (X)), имеющей дифференциальную функцию f(x), можноопределить по формулам:

,

D(Y)= .

Рассмотрим функцию случайных величин в пространстве. СВ X – случайный вектор размерности n (X=( и Y – случайный вектор размерности m (Y=(, Y (X)

Пусть (X) имеет кусочно-непрерывные первые производные по всем координатам вектора X и не постоянна, ни на каком множестве значений аргумента X, имеющим отличную от нуля вероятность.

Тогда – дифференциальная функция СВ Y= (X) при n=m

– абсолютная величина якобианы координат вектора X= по координатам вектора Y

J(y)= =

Отсюда можно записать вид интегральной функции Y:

Таким образом, задача крайне усложняется. Помимо понимания методической стороны задачи необходимо умение алгоритмизировать процесс нахождения решения на каком-нибудь программном языке. К счастью, есть другие подходы к решению таких задач. Один из них рассмотрим ниже.