Главная страница | Контакты | Случайная страница Автомобили Астрономия Биология География Дом и сад Другие языки Другое Информатика История Культура Литература Логика Математика Медицина Металлургия Механика Образование Охрана труда Педагогика Политика Право Психология Религия Риторика Социология Спорт Строительство Технология Туризм Физика Философия Финансы Химия Черчение Экология Экономика Электроника

Дополнительные советы относительно КСС

Трейдерам, использующим КСС, возможно, будут интересны еще две разновидности данного метода - одна имеет отношение к его осцилля-торному компоненту, а другая касается управления позицией.

Медленный стохастик: 15.21. ПРОБОЙ НИЖНЕЙ ГРАНИЦЫ КСС КАК ПОДТВЕРЖДЕНИЕ СИГНАЛА ПРОДАЖИ

Примечание: В условиях «медвежьего» расхождения открывайте короткую позицию, когда цены опустятся ниже 28-дневной ЭСС миниму­мов. Следящая остановка, поставленная на один тик выше 28-дневной ЭСС максимумов, обозначит ваш первоначальный риск и уровень

FutureSource; авторские права © 1986-1995 гг.; все права сохранены.

ел on ел

566 ЧАСТЬ 3. осцилляторы и циклы

1. Вместо того чтобы опираться на сигнал расхождения, подавае-­
мый только одним осциллятором, следите за тремя самыми удоб­-
ными для вас осцилляторами и ждите появления расхождений
по крайней мере на двух из них. Например, я отслеживаю
MACD, RSI и стохастик, которые рисуют в целом похожую, но
не совпадающую картину. Ожидание сигналов расхождения по
крайней мере от двух из трех осцилляторов ведет к более вы­-
сокому проценту выигрышных сделок.

2. Сохранение позиции до пересечения ценами дальней границы
КСС довольно хорошо работает, когда на рынке наблюдается
сильная и устойчивая тенденция. Однако упорядоченные тенден­-
ции без дестабилизирующих ценовых скачков являются, скорее,
исключением, чем правилом. На современных изменчивых и во-
латильных рынках вы, возможно, предпочтете руководствовать­-
ся стратегией управления позицией, предполагающей фиксацию
прибыли у цели ценового движения, вместо того, чтобы держать
прибыльную позицию до тех пор, пока тренд не развернется.

Рассмотрим постановку ценовых целей, основанных на масштабах пер­воначального риска по сделке. Прежде чем открыть позицию, вы дол­жны знать, где закроете ее, если рынок пойдет против вас. Разность между уровнем входа и вашей защитной остановкой является первона­чальным риском по сделке. Когда рынок идет в благоприятном направ­лении, вы можете подвинуть остановку к точке безубыточности на ве­личину, равную или большую, чем первоначальный риск, и закрывать позицию, если прибыль при этом будет в два-три раза больше риска. Если размер торгового счета и ваша готовность рисковать позволяют вам торговать несколькими контрактами, вы, возможно, предпочтете закрыть часть вашей позиции у ценовой цели (с прибылью в два раза больше риска), а остальные контракты оставите в позиции со следящей остановкой.