Читайте также:
|
Пусть 
Математическое ожидание случайного процесса на выходе интегратора представляет собой интеграл от входного случайного процесса.
Корреляционная функция случайного процесса на выходе интегрирующего звена равна двойному интегралу от корреляционной функции входного случайного процесса.
Дифференцирование случайных процессов
Математическое ожидание случайного процесса на выходе дифференцирующего звена равно производной математического ожидания входного процесса.
Корреляционная функция случайного процесса на выходе дифференцирующего звена представляет собой вторую производную от корреляционной функции входного случайного процесса.
Итак
Таким образом, если L-произвольный оператор, тогда
Дата добавления: 2014-12-20; просмотров: 200 | Поможем написать вашу работу | Нарушение авторских прав |