Главная страница | Контакты | Случайная страница Автомобили Астрономия Биология География Дом и сад Другие языки Другое Информатика История Культура Литература Логика Математика Медицина Металлургия Механика Образование Охрана труда Педагогика Политика Право Психология Религия Риторика Социология Спорт Строительство Технология Туризм Физика Философия Финансы Химия Черчение Экология Экономика Электроника

Понятие ликвидности коммерческого банка. Риск ликвидности. Факторы, оказывающие негативное и позитивное влияние на уровень риска ликвидности.

Ликвидность КБ- возможность банка своевременно и полно обеспечивать выполнение своих долговых и финансовых обязательств перед всеми контрагентами, что определяется наличием достаточного собственного капитала банка, оптимальным размещением и величиной средств по статьям актива и пассива баланса с учетом соответствующих сроков.

Риск ликвидности – риск, которому подвергается прибыль или капитал банка из-за его неспособности выполнить свои обязательства в срок и без неприемлемых убытков. Если бы все банки были очень малы и ограничивали объем и сроки возврата выданных кредитов таким образом, чтобы точно совпадали с размерами и сроками платежей по вкладам, которые они принимают, то проблемы ликвидности не существовало бы.

Факторы, способствующие повышению риска ликвидности: 1)нестабильность фин рынков, 2)краткосрочные займы и долгосрочные вклады.

Факторы, способствующие снижению риска ликвидности: 1)обеспечение макс срока совпадения уплаты % по активам и пассивам; 2)поддержание ликвидности активов на высоком уровне; 3)достаточная диверсификация источников финансирования; 4)государственное страхование депозитов.

Для контроля за состоянием ликвидности банка установлены три норматива ликвидности (мгновенной, текущей и долгосрочной).

38. Рыночный риск. Факторы, оказывающие негативное и позитивное влияние на уровень рыночного риска. Положение ЦБ РФ № 313-П «О порядке расчета кредитными организациями величины рыночных рисков».

Рыночный риск – риск, возникающий вследствие изменения рыночных цен.

Рыночные риски включают: 1риски, связанные с инструментами, основанными на процентных ставках, и долевыми инструментами в портфеле торговых операций; 2валютный и товарный риск по всем операциям банка.

Базельским Комитетом по надзору за деятельностью банков пред­ложены 2 метода оценки рыночных рисков: стандартная методология, использующая блочный подход, при котором отдельно рассчиты­вается специфический (специальный) риск и общий риск, или альтер­нативная методология ( внутренние модели банков), которая может применяться только при соблюдении определенных условий, а разре­шение на ее использование дает национальный банк. Альтернативный метод позволяет банкам производить оценку рис­ков на основе своих внутренних моделей.

Совокупная величина рыночного риска рассчитывается по формуле: РР = 10 х (ПР + ФР) + ВР, где:

РР - совокупная величина рыночного риска;

ПР - величина рыночного риска по ценным бумагам и производным финансовым инструментам, чувствительным к изменениям процентных ставок, и срочным сделкам с ценными бумагами, чувствительными к изменениям процентных ставок (далее - процентный риск);

ФР - величина рыночного риска по ценным бумагам, а также производным финансовым инструментам, чувствительным к изменению текущей (справедливой) стоимости на долевые ценные бумаги, и срочным сделкам с долевыми ценными бумагами и ценными бумагами, конвертируемыми в долевые ценные бумаги (далее - фондовый риск);

ВР - величина рыночного риска по открытым кредитной организацией позициям в иностранных валютах и драгоценных металлах (далее - валютный риск).