Читайте также:
|
Ликвидность банков - основополагающий фактор их платежеспособности, который создает доверие публики к банковской системе. Управление ликвидностью представляет собой совокупность действий, направленных на обеспечение ликвидности как отдельного коммерческого банка, так и банковской системы в целом.
Управление в РФ осуществляется на 2 уровнях: на уровне ЦБ (централизованное) и на уровне КБ (децентрализованное).
Централизованное управление заключается в установлении ЦБ единых для всех кредитных организаций нормативов ликвидности; осуществлении регулирования ликвидности с использованием различных инструментов (обязательное резервирование, система рефинансирования и др.); организации контроля за состоянием ликвидности кредитных организаций; применении мер воздействия к кредитным организациям, нарушающим нормативы ликвидности. Контроль осуществляется на основе отчетности о соблюдении экономических нормативов и о формировании фонда обязательных резервов, а также путем проведения инспекторских проверок кредитных организаций.
Целью централизованного управления ликвидностью является поддержание ликвидности каждой кредитной организации. Соответственно задачами такого управления выступают: определение регулятивных норм и правил деятельности кредитных организаций, обеспечивающих их ликвидность; выбор инструментов регулирования ликвидности; организация контроля за состоянием ликвидности отдельной кредитной организации и банковской системы в целом.
Особенностью современного этапа централизованного управления ликвидностью в России является, во-первых, тенденция к сокращению обязательных нормативов банков, регулирующих риск ликвидности, во вторых, повышение внимания со стороны Банка России к наличию и качеству системы управления ликвидностью каждым банком.
В настоящее время в соответствии с Инструкцией Банка России от 16 января 2004 г. № 110-И применяются три показателя, регулирующие риск ликвидности: коэффициент мгновенной ликвидности (Н2), коэффициент текущей ликвидности (Н3), коэффициент долгосрочной ликвидности (Н4).
Управление ликвидностью на уровне отдельной кредитной организации представляет собой сложную систему мероприятий по измерению, анализу, контролю и регулированию ликвидности.
Целями управления ликвидностью на уровне конкретной кредитной организации являются:
- обеспечение своевременного и полного удовлетворения банком обязательств перед кредиторами, т.е. предотвращение рисков ликвидности и неплатежеспособности;
- поддержание такой структуры активов и пассивов, которая обеспечила бы оптимальное сочетание ликвидности и прибыльности коммерческого банка, т.е. не допускала бы сверхликвидности и потери некоторой доходности.
В этой связи задачи управления ликвидностью сводятся к следующему:
- Определение текущей потребности кредитной организации в ликвидных средствах, обеспечивающих выполнение имеющихся обязательств перед кредиторами и вкладчиками, поддержание их на соответствующем уровне,
-обеспечение сопряженности сроков движения активов и пассивов для поддержания среднесрочной и долгосрочной ликвидности,
- организация внутрибанковского контроля за соблюдением требований Банка России к уровням экономических нормативов, регулирующих ликвидность кредитной организации, а также полноте и срокам формирования фонда обязательных резервов,
- создание системы краткосрочного прогноза,
- разработка процедур принятия решений в части управления ликвидностью,
- создание внутрибанковской информационной системы для сбора и анализа состояния ликвидности в кредитной организации..
Достижение названных целей и задач предполагает создание в кредитной организации стройной системы управления ликвидностью, включающей:
- комплекс организационных мер по анализу, оценке и контролю,
- обоснование методов и инструментов управления ликвидностью; выбор способа регулирования ликвидности.
Дата добавления: 2014-12-15; просмотров: 196 | Поможем написать вашу работу | Нарушение авторских прав |