Главная страница | Контакты | Случайная страница Автомобили Астрономия Биология География Дом и сад Другие языки Другое Информатика История Культура Литература Логика Математика Медицина Металлургия Механика Образование Охрана труда Педагогика Политика Право Психология Религия Риторика Социология Спорт Строительство Технология Туризм Физика Философия Финансы Химия Черчение Экология Экономика Электроника

Есть ли какие-нибудь другие ловушки?

— Еще часто упоминается проблема чрезмерной
подгонки. Чем большее количество степеней свободы
вы имеете, тем больше способна ваша система подстра­
иваться под ряды цен.

— Пожалуйста, определите понятие «степень свобо­
ды» для читателя, не имеющего математической под­
готовки.

— В своей самой чистой форме степень свободы яв­
ляется числом, так называемым параметром, дающим
отдельную торговую систему для каждого своего до­
пустимого значения. Например, система скользящей
средней варьируется в зависимости от того, для какого
количества дней вычисляется среднее значение. Это и
есть степень свободы, и ее допустимые значения яв­
ляются положительными целыми числами. Но могут
также существовать скрытые степени свободы. Внутри
системы могут существовать структуры, принимаю­
щие альтернативные формы. Если тестируются различ­
ные альтернативы, это дает системе дополнительную
возможность подстроиться к прошлым особенностям
данных.

Опасно не только иметь слишком много степеней свободы в системе, существуют также «плохие» степени свободы. Предположим, что некоторая степень свободы в вашей системе реагирует лишь на самые длительные тренды данных, а кроме этого никак не влияет на тор-

158__________________________________ ФЬЮЧЕРСЫ — ТАКОЙ РАЗНООБРАЗНЫЙ РЫНОК

говлю системы. Такая степень свободы может значи­тельно усилить фактор чрезмерной подгонки, хотя об­щее число степеней свободы в данном случае является управляемым.

— Как вы определяете, до какой степени эффектив­
ность системы вызвана чрезмерной подгонкой к про­
шлым данным, а не правильным восприятием поведе­
ния рынка?

— Лучше всего для этого рассмотреть несколько со­
тен примеров. Добавляйте в систему степени свободы и
смотрите, сколько вы можете из этого извлечь. Добавьте
очевидно бессмысленные параметры и посмотрите, что
у вас получится. Я не знаю ничего такого, что могло бы
заменить в этом отношении опыт. Попробуйте разные
системы. Пробуйте системы, которые кажутся вам ра­
зумными, и системы, которые бессмысленны. Пробуйте
системы с малым количеством параметров и те, которые
изобилуют ими. Через некоторое время вы выработаете
у себя интуитивное чувство в отношении компромиссов
между количеством степеней свободы и эффективнос­
тью торговли на основе исторических данных как инди­
катора будущих результатов.

— А есть ли у вас какие-нибудь ограничения в отно­
шении количества степеней свободы, встраиваемых в
систему?

— Семь-восемь, вероятно, слишком много, а три-че­
тыре — очень хорошо.

— А что вы думаете по поводу оптимизации? (Оп­
тимизацией называется процесс тестирования многих
вариантов системы на исторических данных, а затем
отбор наиболее результативной версии для реальной
торговли.)

— Это вполне законная часть репертуара системно­
го трейдера, но если при оптимизации вы не проявляете

УИЛЬЯМ ЭКХАРДТ. МАТЕМАТИК________________________________________________ 159

аккуратности в методологии, то получите результаты, которые окажутся невоспроизводимыми.