Студопедия  
Главная страница | Контакты | Случайная страница

АвтомобилиАстрономияБиологияГеографияДом и садДругие языкиДругоеИнформатика
ИсторияКультураЛитератураЛогикаМатематикаМедицинаМеталлургияМеханика
ОбразованиеОхрана трудаПедагогикаПолитикаПравоПсихологияРелигияРиторика
СоциологияСпортСтроительствоТехнологияТуризмФизикаФилософияФинансы
ХимияЧерчениеЭкологияЭкономикаЭлектроника

Способы оценки процентного риска банка.

Читайте также:
  1. II. Методы оценки качества государственных и муниципальных услуг
  2. II. Методы оценки стоимости финансовых активов
  3. III. КРИТЕРИИ ОЦЕНКИ КУРСОВОЙ РАБОТЫ
  4. III. Способы управления общественным мнением
  5. IV. Порядок разработки дополнительных противопожарных мероприятий при определении расчетной величины индивидуального пожарного риска
  6. А. Пример невзвешенной оценки конкурентной силы
  7. А. Степень риска деятельности для Вашей сферы бизнеса
  8. Абсолютные и средние показатели вариации и способы их расчета
  9. Агрессия и способы ее социального канализирования.
  10. Акцессорные и неакцессорные способы обеспечения исполнения обязательств

Процентный риск - риск отрицательного влияния на прибыль банка непредвиденных изменений в общем уровне процентных ставок.

Базельский комитет выделяет следующие формы процентного риска: риск изменения стоимости позиций, риск изменения кривой доходности, базисный риск, опционный риск.
Риск изменения стоимости позиций: Эта форма процентного риска возникает от временных различий в сроках погашения и изменения стоимости банковских активов, пассивов и внебалансовых позиций.
Риск изменения кривой доходности: Риск изменения кривой доходности возникает тогда, когда сдвиги в кривой доходности оказывают неблагоприятный эффект на банковские доходы.
Базисный риск возникает из-за несовершенного соотношения в регулировании ставок, полученных и выплаченных по различным финансовым инструментам, либо связанных с изменением стоимости позиций. Если процентные ставки меняются, то эта разница может вызвать не предполагаемые изменения денежных потоков.
Опционный риск возникает из-за опционов, заложенных в отдельные банковские требования, балансовые и внебалансовые обязательства.
На уровень процентного риска влияют изменения структуры активов и пассивов банка; конъюнктурные и сезонные колебания рыночных цен на финансовые ресурсы; сложившиеся тенденции в динамике процентных ставок; изменение срока привлечения и размещения средств банка; условий платежа; уровень кредитного риска и другие факторы.
Задачи анализа:
– выявить торговые и не торговые источники процентного риска;
- вычислить вероятную сумму возможного убытка;
- оценить влияние изменения процентной ставки на прибыль банка;
- оценить влияние изменения процентной ставки на экономическую стоимость активов, пассивов и внебалансовых обязательств банка;
- изучить взаимосвязи между объемами и стоимостью привлечения средств и доходностью спекулятивных, инвестиционных и др. портфелей активных операций.
Рассматриваются показатели:

1. Чистый процентный доход (процентная маржа). Он равен разнице между процентными доходами и процентными расходами банка. Увеличение разницы между процентными доходами и расходами свидетельствует об уменьшении процентного риска для банка.

2. Спрэд - разница между взвешенными процентными ставками по активам и пассивам. Процентный риск снижается при возрастании этого показателя.

3. Гэп – показатель несбалансированности активов и пассивов банка с фиксированной и плавающей процентной ставкой. Он характеризует подверженность риску изменения стоимости позиции.

4. Показатели дюрации.

5. Показатели процентного риска, рассчитанные по методике VAR.

 



Дата добавления: 2015-04-12; просмотров: 4 | Нарушение авторских прав

1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | <== 23 ==> | 24 | 25 | 26 |


lektsii.net - Лекции.Нет - 2014-2020 год. (0.007 сек.) Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав