Читайте также:
|
Ликвидность банка отражает его спос-ть рассчитаться по своим обязательствам, т.е. удовлетворить потребности вкладчиков за счет превращ-я А в ден ср-ва. Важным условием соблюдения ликвидности является соблюдение баланса м/ П и А по срокам и по структуре.
Различают факторы: *внутренние: -соответствие активов банка его пассивам по срокам погаш-я; -качество активов -стабильность привл. средств и достаточность собств. средств; *внешние: -развитость фин. рынка, доступность фин. рес-ов
-качество управления ликвидностью страны
Банк считается ликвидным, если он имеет доступ к ср-вам, кот м.б. привлечены по приемлемой цене и тот момент, когда они необходимы. Баланс банка счит-ся ликв, если его сост-е позволяет за счёт быстрой реализации ср-в по активу покрыть все срочные обязат-ва по пассиву.
По уровню ликвидности банк-е А подразд на группы:
1.первоклассные А:ДС в кассе и на кор.счетах, первоклассн гос ЦБ
2.краткоср.ссуды физ и юр лиц, м/банковск. кредиты
3.долгоср.влож-я и инвестиц. банка,в т.ч. лизинг-е. операц
4.неликв. А(здания, сооружения, все просроч. ссуды)
82. Содержание современной системы управления ликвидностью кредитной организации
Система управления ликвидностью коммерческого банка
1. Оценка риска ликвидности
Риск ликвидности - риск возможной потери прибыли и К банка вследствие неисполнения банком платежей по своим об-вам.
Методы оценки риска ликвидности:
1) коэффициентный;
2) метод разрывов;
3) метод матриц;
4) анализ денежных потоков;
2. Управление риском ликвидности
Методы управления риском ликвидности
1) резервный;
2) установление лимитов;
3) матричный;
4) дюрации;
5) сценарного анализа
3. Сценарное моделирование ликвидности (см. вопрос 84)
4. Внутрибанковская политика управления ликвидностью:
1) управление мгновенной и текущей ликвидностью
• классификация входящих и исходящих платежей
• учет рисков (рыночного, кредитного и др.)
• расчет риска ликвидности на разных сроках
• оценка рентабельности при различных вариантах
• покрытие дефицита ликвидности
2) управление долгосрочной ликвидностью
• долгосрочный прогноз К, А и П банка
• оценка достаточности ресурсов и степени риска ликвидности банка
• внесение изменений в бизнес-план или стратегию развития банка
3) соблюдение нормативов ЦБ
32. Прогнозирование и планирование в банке: отличие и взаимосвязь
3. Отличие прогнозирования от планирования в банке
Прогнозирование - процесс разработки прогнозов. Прогноз - обоснованное суждение о возможных состояниях банка в будущем, об альтернативных путях и сроках его осуществления.
Планирование в широком смысле - процесс принятия решений, связанных с будущими событиями, на основе их систематической подготовки, включающей мониторинг и анализ результатов выполнения ранее принятых планов, оценку постоянно изменяющейся рыночной ситуации, изучение потребностей реальных и потенциальных клиентов банка и стратегических задач, которые учредители ставят перед банковской организацией.
Планирование в узком смысле - систематическая подготовка решений, связанных с будущим банковской организации (не затрагивает сферу принятия решений и организацию их выполнения)
Планирование решает задачу определения целей развития банка и конкретных путей их реализации на различных уровнях детализации и временных отрезках его деятельности.
План и прогноз -взаимно дополняющие друг друга стадии планирования. Прогноз выступает как фактор, ориентирующий на возможности развития в будущем.
Различия: 1) планирование вырабатывает цели, обязательные для осуществления. Прогнозирование дает информацию о возможных изменениях окружающей и внутренней среды, на основании которой вырабатываются цели. Следовательно, характер планирования - директивный, а прогнозирования - информационный.
2) Объектами прогнозирования являются возможные действия государства, конкурентов, потребителей, динамика развития, объективные закономерности деятельности в условиях рынка. Объектом планирования является тот банк, для которого разрабатывается план. План вырабатывается с учетом прогнозирования, но не может планировать действия объектов прогнозирования.
3) Прогнозирование осуществляется не только на планируемый период, но и на более длительные сроки. Планирование охватывает период в несколько лет, т.к. невозможно получить достоверную информацию на слишком большой период времени.
4) Цель прогноза - выявление общей концепции развития, которая выражается в нескольких показателях. Планирование прорабатывает детали осуществления целей, определяя задачи подразделений, периоды выполнения, источники финансирования и обеспечения ресурсами, инновационные технологии и другие пути осуществления стратегических целей и задач.(детализация)
Дата добавления: 2015-04-20; просмотров: 88 | Поможем написать вашу работу | Нарушение авторских прав |